pausa estiva

Gli aggiornamenti del blog riprenderanno il 12 agosto.Poichè il sistema sul FTSEMIB rimane sempre sul mercato e nei prossimi giorni non riuscirò a seguirlo, l'operazione Long in essere verrà chiusa in apertura lunedì mattina con probabile utile. Buone vacanze a tutti!

Ftsemib mensile in corso breve aggiornamento

La formazione di una candela denominata "hanging man",ci mette in allerta su di un possibile segnale operativo ribassista che sarebbe attivato con la violazione dei minimi di ieri.Siamo nell'ultimo settimanale di questo mensile quindi aspetterò la violazione del suo punto iniziale con stop sopra i suoi massimi, per poter shortare e prendere la conclusione del T+2.

dax aggiornamento settimanale

Faccio un breve aggiornamento sulla situazione del settimanale del dax.Siamo giunti alla fine del primo ciclo a 2 giorni e si vede nettamente.Alla prossima partenza del prossimo ciclo terremo bene d'occhio il suo punto di partenza che al momento si trova a 8320 e alla sua eventuale rottura il settimanale assumerà una tendenza ribassista con ancora parecchio tempo per scendere.Vediamo come si evolve la situazione ma se è corretta la centratura ,la rottura dei minimi(a meno che non si verifichi una struttura molto debole) dovrebbe avvenire dopo l'apertura dei mercati americani.

Punti di controllo su time frame settimanale

 Punto di controllo per la chiusura del mensile: 8310

 Punto di controllo per la chiusura del settimanale: 2720
punto di controllo per la chiusura del mensile:2645

 Punto di controllo per chiusura T+1: 1.3190

Punto di controllo mensile :16170

eur/usd

Da aprile 2013 è iniziato sul cross eur/usd, il 2° ed ultimo ciclo annuale del grafico a 2-2,5 anni preso in considerazione.Quest'ultimo,in base a delle considerazioni fatte sui cicli superiori dovrebbe avere una tendenza negativa(ultimo annuale del ciclo a 5 anni).Osservando bene possiamo vedere che il primo annuale è composto da 183 giorni.Ora ,le regole di base questa teoria ci dice che un ciclo, anche se con polarità negativa,dovrebbe avere un spinta rialzista,almeno per il 30% della sua durata totale.Se ipotizziamo questo ,con un breve calcolo matematico: 183 x 30 /100 ,otteniamo 55.Il massimo al punto C è stato fatto durante la sua 54 seduta,fin troppo perfetta la cosa!Sempre considerando che le teorie applicate sono sempre ipotesi e non certezze ,teniamo comunque il punto C come un punto importante che non dovrà essere violato affinchè tutta l'analisi fatta sia corretta.Vedremo alla conclusione di questo mensile ,un corretto ingresso short di medio lungo periodo

sistema FTSEMIB

Sistema sempre in posizione long fino a nuovo segnale

aggiornamento bund

Subito movimentata la seduta odierna del bund che si dirige subito in apertura  attorno al ritracciamento del 50% di Fibonacci , piazzato a 143,95 ,per poi crollare fino agli attuali prezzi di 143,40.Come si diceva ieri nel post siamo in fase conclusiva del mensile e si possono notare dal grafico come i volumi in area di massimo abbiano costituito una vera e propria barriera per le posizioni rialziste.Si può notare sempre dai volumi,come un consistente supporto sia in area 141,80 -141,70 target presumibile per la fine di questo mensile.Dopo la probabile rottura della trend line rialzista,il successivo pullback sarà occasione di vendita per la conclusione del ciclo prevista per l'inizio della prossima settimana

Aggiornamento del mensile del Bund

Sembra che con la rottura dei minimi di ieri ,il bund si sia portato nella sua fase discendente di questo mensile.Anche la trend line che faceva da supporto dinamico è stata violata e l'oscillatore in basso sta incrociando la linea dello 0.A quanto pare ,a differenza di quanto succedeva qualche mese fa ,ora i mercati azionari e obbligazionari sono perfettamente correlati.Si potrebbe supporre quindi una discesa dell'obbligazionario,ormai da tempo irragionevolmente sopravvalutato,affiancato ad una discesa simultanea dei mercati che nell'intraday però non hanno dato ancora nessun segnale degno di rilievo. Seguiranno eventuali aggiornamenti sui mercati al svilupparsi di nuovi segnali

aggiornamento dax future ultimo trimestrale

Con oggi siamo giunti al 20 giorno dall'inizio di quest'ultimo trimestrale , e ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo mensile che dovrebbe far segnare il massimo assoluto per la restante parte del t+3.Il punto di controllo possiamo fissarlo a 8138 inizio del secondo t+1 previsto in 10-12 giorni.Le MM blu e rossa rappresentative del trimestrale stanno incrociando verso l'alto ,ma quelle rappresentative del semestrale sono già incrociate al ribasso ed il ciclo che comanda è come sempre quello superiore.Se guardiamo nel passato una situazione analoga è già accaduta e proprio in concomitanza della conclusione del ciclo a 2,5 anni.Osserviamo il grafico passato 2009-2011



Ora osserviamo quello del 2011-2013:

Per facilitare il paragone ho scandito i ritmi ciclici in maniera più chiara segnando anche la loro durata.Come si può vedere si assomigliano molto,soprattutto il rialzo che c'è stato in occasione dell'inizio del 7° ciclo trimestrale.La trend line che parte dai minimi del 2011 sta sostenendo questo rialzo ormai da 472 sedute ,pari ad 1 anno e 10 mesi e l'eventuale violazione di essa ,darebbe un ulteriore segnale che ci stiamo preparando per la fase discendente.La mia idea di fondo dunque è sempre di stare molto attenti in questa fase attuale di mercato ricordandoci che nella fase analoga passata si sono persi circa 30-35 punti percentuali in breve tempo.Seguiranno comunque costanti aggiornamenti sulla situazione in essere.

Ftsemib aggiornamento settimanale

Dopo i rialzi di queste ultime settimane possiamo dire di essere all'interno della seconda parte di questo ciclo semestrale lungo di una durata stimata tra 90-100 giorni.Il fatto che l'indice non abbia superato i massimi assoluti a gennaio 2013 ci fa supporre che la conclusione di tutta la struttura(circa 1,5 anni) sia destinata a fare per lo meno un doppio minimo ,ma per adesso è ancora presto per dirlo ed il punto di controllo è quello tracciato sul grafico dalla linea rossa a 14900.La media mobile blu delinea perfettamente una struttura a 2 tempi da 180 +180 giorni circa.Il prossimo incrocio tra la MM blu e rossa farà scattare un'altra condizione necessaria per supporre che il massimo è stato fatto,dopodichè ci prepareremo per la conclusione prevista per la fine dell'anno guardando cicli temporali più corti come quello settimanale,ma per questo seguiranno altri aggiornamenti

trading system update

Domani il sistema va long in apertura

S&P 500 su time frame mensile

Su base mensile possiamo vedere meglio in che posizione ciclica si trova l'indice americano.Analizzando il ciclo a 6 anni precedente ,possiamo chiaramente vedere la sua suddivisione a 4 tempi da 2 anni circa(22-21 barre mensili) a parte l'ultimo ciclo che è costituito da 12 mensilità ma questo è dovuto alla violenta discesa che tende a "bruciare" il tempo e che di solito in queste occasioni è costituita da metà ciclo.Ora analizziamo il nuovo ciclo iniziato ormai nel lontano marzo 2009.La ciclicità è cambiata e vengono scanditi ritmi a 16-15 barre mensili.Ora ci troviamo nella seconda parte di questo nuovo ciclo a 5-6 anni ,e scendiamo di time frame per vedere se riusciamo a capire che ritmi sta battendo il mercato.

Consideriamo il doppio minimo una lingua di Bayer che da inizio al ciclo a 2,5 anni la cui proiezione(155 punti * 4 ) ci porta al raggiungimento di quota 1646.I cicli inferiori ora sono formati da circa 5-6 mesi l'uno.Se l'ipotesi è corretta quindi ,ci dovremmo trovare nell'ultima parte del ciclo a 1,5 anni con una conclusione prevista per fine 2013 inizio 2014.Punto di controllo 1553.

Nuovo servizio e pubblicazioni

Da oggi è stato inserito nella sezione apposita ,un trading system con caratteristiche  trend follower. Non ci saranno molte operazioni ma il sistema sarà sempre sul mercato con operazioni LONG/SHORT.Inoltre avrò il piacere di inserire alcuni articoli di un mio collega nonchè amico Paolo Tommasini. A lui sarà dedicata la sezione FINANZA ALTERNATIVA , un argomento molto interessante che si differenzia da altre tematiche già molto trattate su altri siti.

Bund aggiornamento settimanale e mensile

Siamo sempre all'interno del 2 ciclo settimanale di un ciclo mensile stimato in 9+9+9 giorni.Le medie mobili si stanno per incrociare ,anche se le quotazioni negli ultimi minuti sono salite.Gli indicatori delle velocità in basso ci stanno segnalando una prossima discesa ,ma sarà solo da domani, in prossimità della linea verticale rossa ,che ci saranno delle probabilità più alte per un ripiegamento della quotazioni

Commodities: Frumento

Le quotazioni del frumento hanno fatto segnare nell'ultimo anno una discesa dei prezzi costante che partendo da quota 1000 $ è arrivata a toccare i 650 $.La ciclicità che caratterizza questa materia agricola ,ci suggerisce che la stagione estiva di solito risulta più favorevole ad una risalita delle quotazioni ,molte volte dovuta ad un aumento di siccità che provoca una diminuzione dei raccolti.Le previsioni per le scorte di grano per la fine del 2013 sono state ridotte di 9 milioni di tonnellate e questo ha portato le quotazioni ad un leggero rimbalzo dai minimi fatto segnare ai primi di luglio.Analizzando il movimento fatto e alla luce delle stime citate ,possiamo supporre una probabile continuazione di questo rialzo nelle prossime settimane e l'eventuale superamento di quota 693 potrebbe essere un buon segnale per avere una ripresa delle quotazioni.

Dal punto di vista dell'analisi ciclica potremmo aver avuto la chiusura di un trimestrale e la prossima partenza del settimanale di darà qualche indicazione.
Sopra 693 partenza del nuovo mensile e trimestrale

BUND grafico a 3 anni e 1,5 anni

Il grafico del bund ci aiuta a vedere come dovrebbe mancare ancora un ciclo semestrale da 80/100 giorni per poter concludere il ciclo a 3 anni.
Proviamo a prendere metà ciclo:

Vediamo come i prezzi si sono posizionati sotto le medie mobili e e che questo rimbalzo dovrebbe essere l'ultimo prima di tornare a discendere per la conclusione del ciclo a 1,5 anni.

grafico semestrale a 3 tempi eur/usd

Integrazione al grafico precedente

eur/usd partenza del mensile e situazione annuale

Ho cercato di fare una suddivisione in cicli mensili dell'ultimo annuale finito e di quello ancora in corso.Si può vedere chiaramente come ci sia una suddivisione in due semestrali da 80/100 giorni ,sua volta divisi in 3 mensili.L'annuale in corso sta formando il suo primo semestrale che per adesso è costituito da 68 giorni ed il suo terzo mensile sembra proprio partito con il forte rialzo di ieri.Sempre dal grafico possiamo notare che il minimo del mensile appena concluso è stato violato.Questo comporta che il prossimo mensile dovrà essere in configurazione negativa e quindi bisognerà cercare su time frame minori un eventuale ingresso ribassista.Entrate a ridosso della MM nera potrebbero essere monitorate con attenzione

Bund e mercati di pari passo

Apre in forza pure il bund questa mattina e va a scontrarsi con la MM nera rappresentativa del ciclo annuale.Come citato nell'articolo precedente l'area 143,40-143,50,dovrebbe fungere da resistenza ma come commentato per i mercati azionari,anche qui non dovrebbero manifestarsi grandi discese prima che siano passati circa 20 giorni dal minimo.I due mercati infatti si trovano perfettamente in fase ed attendo in questo lasso di tempo che la media mobile rosa incroci quella nera per decretare la chiusura del semestrale.

Ottimo rialzo dell'argento

Ottimo rialzo dell'argento stamane che fa segnare un +4,5% a quota 20 .La configurazione del testa e spalla rialzista quindi viene confermata e la sua proiezione ci porta in zona 22 $ ,zona in cui c'è stato un periodo di distribuzione prima dell'ulteriore calo dei prezzi.Siamo quindi all'inizio di un nuovo ciclo t+3 ,avendo superato il suo t+1 precedente e, probabilmente, fra qualche seduta, avremo la conferma della partenza di cicli di ordine superiore.Per il momento lo stop va posizionato sotto il minimo relativo a 18,64

DAX nuovo trimestre iniziato

Alla luce di quanto è successo in apertura ,possiamo dedurre che è iniziato un nuovo trimestrale dopo appena 45 giorni.Situazione anomala ma bisogna prendere atto che nei mercati possono esistere anche questi casi poichè non vi è certezza assoluta in nessuna teoria.Tornando alla nuova centratura possiamo dire quindi che sul minimo del 24 giugno è partito un nuovo t+3 in corso da 13 sedute.Considerando che generalmente la spinta minima di tale ciclo è circa di 20 giorni non dovremmo avere grossi crolli prima di tale scadenza.A 8220 passa il ritracciamento del 61,8% di Fibonacci e su questo livello il mercato potrebbe trovare un livello di resistenza.

dax ultimo mensile

Come si può ben vedere la situazione rimane complessa in quanto in presenza di un mensile e di un trimestrale a 3 tempi ,la centratura è alquanto difficoltosa.Io direi che con stamattina stiamo andando a chiudere il secondo settimanale dei tre previsti e vedremo che profondità avrà questa chiusura.La zona chiave per il momento rimane il minimo tracciato dalla linea rossa.La chiusura è prevista per domani dopodichè ci sarà l'inizio del terzo settimanale.Posso aggiungere che il punto di controllo per un eventuale inizio anticipato del trimestrale, è il massimo posto a 8090.

dax operazione intraday

vendita 8059
stop 8077
profit 8010

Dax nuova configurazione trimestrale

Alla luce dei movimenti odierni devo fare un cambiamento sul battleplan.A questo punto ,dopo la violazione di 8045 è partito un nuovo mensile.L'ossatura di questo t+3 quindi sembra costituita da tre mensili e sembra che la centratura sia corretta.Tirando le somme ora ci troviamo nel secondo settimanale di tre previsti di quest'ultimo mensile e solamente la violazione di 8340 o il nuovo incrocio al rialzo delle medie mobili farebbe rivedere l'analisi.Come detto più volte ,essendosi il massimo formato nella prima parte,mi aspetto una discesa sotto il punto di partenza.

dax operazione intraday

open: se tocca 7990
stop:8022
profit 7933

BUND nuovo trimestrale

Sembra che siamo in procinto di chiudere questo primo Bisettimanale,e le medie mobili stanno cominciando a dare conferma di ciò.Il punto di controllo per la partenza del nuovo t+1 e di conseguenza del nuovo trimestrale lo posizioniamo a 143,massimo del ciclo.La partenza dell'eventuale nuovo trimestrale,porterà le quotazioni fino area 143,50 dove si trovano delle resistenze molto importanti e dalle quali mi attendo un ripiego.

dax aggiornamenti dal bisettimanale al ciclo a 3 giorni

Come possiamo vedere siamo nella seconda parte del ciclo bisettimanale e sul precedente rialzo non è stato fatto un nuovo massimo.Questo ci porta a alla conclusione che il minimo di questo ciclo dovrà essere al di sotto del punto di partenza iniziale.Il punto di controllo per imbastire posizioni ribassiste è il minimo centrale a 7745.Ma andiamo a vedere nei cicli inferiori cosa succede:

Il ciclo settimanale(previsto in 6 sedute) ci sta dicendo che siamo nella fase iniziale del secondo ciclo a 3 giorni, le mm stanno incrociando al ribasso e ci indicano che probabilmente è stato già fatto il massimo.Vedremo nel pomeriggio di aggiornare la situazione,magari andando su cicli inferiori

Bund aggiornamento trimestrale

Come nel mercato azionario anche il bund strappa in alto dopo il discorso di Draghi arrivando a toccare i 143,01 chiudendo poi sotto il livello di 142,68 linea di ritracciamento di Fibonacci.Siamo sempre sotto la MM nera dell'annuale , e fintanto che non ci sarà un ritorno al di sopra di essa, il mercato di medio lungo periodo resterà debole.Sui minimi del 24 giugno penso che sia partito un trimestrale anche se non confermato ancora dai prezzi.Come tempistica siamo centrati correttamente e su un nuovo strappo rialzista potremmo arrivare fino a 143,50.Aspettiamo oggi i dati sul mercato del lavoro che potrebbero creare volatilità .

Dax trimestrale corto o solamente rimbalzo?

Anche se ieri i mercati americani erano chiusi per la festività del 4 luglio,i mercati europei hanno fatto segnare un giornata di forti rialzi con percentuali di guadagno oltre il 2 %.Possiamo notare dal grafico che la rottura del massimo a 8045 darà la partenza di un  nuovo mensile.La situazione si fa piuttosto complessa in quanto ,nel caso in cui fosse partito un nuovo trimestrale ,si sarebbe verificata una troncatura e quindi si dovrebbe considerare un t+3 da appena 45 giorni.L'incrocio delle MM rossa e rosa ci anticipano l'incrocio di quelle più lente blu e rosa che rappresentano il ciclo semestrale, quindi fino a prova contraria ed una nuovo incrocio rialzista , i mercati resteranno con un trend di medio-lungo periodo negativi.La trend line tracciata dai massimi dovrebbe contenere questo rialzo.Il punto di controllo che mi farebbe rivedere il quadro tecnico lo posiziono ad 8300.

Analisi EUR/USD .partenza del mensile

Dovremmo essere nei pressi della chiusura del ciclo mensile che fino ad oggi ha avuto una lunghezza di 33 giorni.La chiusura in prossimità dei massimi ci fa notare che alla fine della seduta la forza dei compratori ha prevalso e che probabilmente si può pensare di imbastire un'operazione long.In questo momento il prezzo si attesta a 1,2993 area dove si era formato un minimo il 26 giugno.Questo potrebbe essere un ingresso valido,ma preferisco aspettare il superamento di 1,3020 area in cui avremmo il ciclo a 2 giorni rialzista.Mi aspetto un rimbalzo almeno a 1,3170 area in cui passa il 50% di ritracciamento di Fibonacci poi vedremo se ci sarà ancora forza per salire o ritorneremo in un territorio di debolezza

argento ,pronti all'ingresso

Dopo aver raggiunto un'area molto importante di ritracciamento,sembra che si stia formando un testa e spalla rialzista ,tipica figura che si verifica quando c'è da sviluppare un bottom importante .Come evidenziato dal grafico ,manca solo la rottura della neck line a quota 20,20 $ per poter confermare questo pattern rilevante.Siamo in partenza di un trimestrale e mi aspetto un target per lo meno in area 21,55 dove potrebbero prevalere le prese di benificio a favore di una seconda ripartenza verso l'area 22,35 $.

S&P 500 aggiornamento

Sembra proprio che l'indice americano si stia tenendo su con le unghie,ma penso che quando quest'ultime si spezzeranno la caduta sarà molto dolorosa.Le tempistiche sono corrette e gli altri indici hanno già anticipato la discesa ed anche il dax che di solito viaggia appaiato al mercato americano ,risulta aver perso circa 4-5 punti percentuali in più dai massimi.Molto probabilmente il tutto ritornerà in linea con una discesa dell' s&p 500 più marcata che toccherà livelli sotto i 1500 con una discesa di 12-15 punti percentuali calcolati dal top del 22 maggio.Ora passiamo la palla al mercato che mi dirà se l'analisi sarà stata corretta.

Bund

Ottima l'entrata che è stata fatta sulla rottura dei 141,01.Ora siamo in prossimità dell'area di 142,68,punto in cui passa il ritracciamento del 38,2% di Fibonacci.In quella zona passa anche la media mobile blu, quindi molto probabilmente in questa zona ci sarà un indebolimento della forza rialzista,ma ricordiamoci che siamo sempre in presenza dell' inizio di trimestrale e di conseguenza nella parte di maggior spinta rialzista .Lo stop verrebbe alzato e posizionato alla pari a 141,01 ma siamo sopra il nostro punto d'entrata di 1,5 figure quindi per la mia operatività preferisco chiudere la posizione a 141,5 ed eventualmente rientrare per la partenza del secondo settimanale.